В отличие от традиционных вертикальных объемов, горизонтальные объемы визуализируются на уровнях цен, создавая карту интереса рынка к определенным зонам. Крайне важной представляется для трейдеров работа с объемами, хотя понимают это далеко не все участники и предпочитают не связываться с ними. Отличительной особенностью горизонтальных объемов становится возможность разобраться с каждым ценовым уровнем. Кроме этого, если сравнивать с профилем рынка, то как торговать индикатором горизонтального объема на Форекс последний показывает тот промежуток времени по каждой цене, которое она проводит на данном уровне. Отображением становятся буквы, соответствующие определенному временному промежутку. В качестве индикаторов профиля объемов (горизонтальных) выступают алгоритмы ClusterDelta_VolumeProfile.
+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»
В целом же индикатор достаточно простой, обладает небольшим количеством настроек (что особенно нравится начинающим трейдерам). Учитывая механику, индикатор будет эффективен только на инструментах с высокими торговыми объемами. ФПО не сможет собрать качественные данные, если запустить его на «мертвом» фьючерсе с десятком-другим сделок в день.
Как работает фиксированный профиль объема TradingView
- С появлением электронной биржевой торговли и мощных программных средств для анализа рынка отображение профиля рынка эволюционировало и преобразилось.
- А вот горизонтальные объемы в трейдинге были придуманы гораздо позже.
- Изучай различные паттерны взаимодействия цены и объема — с их помощью ты сможешь сложить общую картину изменения спроса и предложения во времени.
- Зеленым цветом на горизонтальных объемах указаны покупки, красным – продажи.
- Горизонтальный объем — лишь один из инструментов для понимания поведения цены, и он не может и не должен быть использован без дополнительных способов анализа.
- Инструмент рисования, который в виде ломаной линии отображает изменение во времени уровня Point Of Control для выбранной области графика.
- Сложно спорить, что зачастую от того, кто быстрее разберется в «подводных» движениях трендов, зависит успех начатой сделки.
Анализ рынка можно условно разделить на два больших сектора – фундаментальный и технический. Фундаментальный представляет собой оценку актива по экономическому признаку. Здесь играет роль только новостной фон определенной страны и ее микроэкономические показатели. Трейдер использует только эту информацию для осуществления сделок, не прибегая при этом к каким-либо инструментам. Технический анализ наоборот, базируется на применении разнообразных индикаторов и с помощью их построения прогнозирует дальнейшее поведение цены актива. В действительности не существует трейдеров, которые являются приверженцами только одного из видов анализа.
Торговля с использованием горизонтальных объемов
Как и в случае с другими методиками анализа объемов, анализ биржевого стакана не дает сигнала со 100% точностью. Отдельно стоит отметить объемы в биржевом стакане DOM (Level II). Это лимитные заявки, которые еще не нашли встречного контрагента. По умолчанию эти объемы отображаются в правой части графика цены.
После размещения индикатора в рабочем пространстве переходим в настройки. Задаем размещение строк по числу строк или числу тиков в строке, размер строки. Параметр «Объем» задает объем, который будет учитывать индикатор – сделки на покупку и продажу, совокупное число сделок или дельту. Помните, что объем – это не волшебная палочка, а инструмент, требующий навыка и опыта. Сочетайте анализ объема с другими методами технического и фундаментального анализа, и вы сможете увидеть рынок в совершенно новом свете.
Кластерный анализ простыми словами
Следующая тактика основывается на тех же методах прогнозирования, но принимает во внимание еще и сигналы от второго инструмента. Вертикальный индикатор, в отличие от горизонтального, работает более точечно и способен оценить активность за каждый выбранный период (за каждый ценовой бар). Суть работы по нему состоит в том, чтобы обращать внимание на моменты резкого повышения объема торгов. Так, если на графике формируются медвежьи свечи, а столбики инструмента резко увеличились в размере, следует открывать только позиции на продажу. Это обусловлено тем, что рынок выбрал направление на ближайшее время и противоположная позиция может огорчить своим результатом.
Футпринт – это режим графика, в котором пользователь ATAS может анализировать в том числе горизонтальные объемы. Чтобы переключиться из режима классических свечных графиков в режим более современных футпринтов, нажми Shift+K, или растяни график за шкалу времени. ATAS предлагает несколько инструментов для работы с горизонтальными объемами, которые находятся в меню рисования. Индикатор горизонтальных объемов вызывают комбинацией Ctrl + I (либо кликнув на иконку, отмеченную красной стрелкой).
Зона стоимостиЕсли у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению. Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда. На 5-минутном графике ниже показано формирование баланса (зоны консолидации), в рамках которой горизонтальные объемы сформировали выпуклость. На график добавлен также индикатор Dynamic Levels Channel, отображающий лишь только одну линию POC (синим цветом).
На одном графике ты можешь сочетать футпринты, индикаторы для анализа глубины рынка, горизонтальных и вертикальных объемов. Таким образом ты получишь максимум полезной информации для принятия более обоснованных торговых решений – то есть конкурентное преимущество перед другими трейдерами. Анализ объемов на бирже — метод, который позволяет трейдерам и инвесторам оценить активность участников рынка и выявить потенциальные тренды. Анализ объемов основан на законе спроса и предложения — цена актива повышается, когда спрос на него превышает предложение, и снижается, когда предложение превышает спрос. Криптовалюты – чрезвычайно волатильный инструмент и применение горизонтальных объемов на нем достаточно специфично – трейдеру следует учитывать характерные “выбросы” цены. Так вот и горизонтальные объемы (с четвертого по шестой этаж), относятся к зоне стоимости, наиболее привлекательному уровню для проведения торгов.
Это условные «коридоры», у каждого которых свои уровни поддержки и сопротивления. Поскольку тренд восходящий и «коридоры» появляются друг за другом, предполагаем, что бычий тренд будет усиливаться. Рассмотрим график фьючерса на таймфрейме 4H в период с 22 сентября по 22 ноября.
В момент, когда цена станет подходящей для большинства участников рынка, формируется флэт либо фаза равновесия, при которой происходит консолидирование максимально проторгованных объемов. Метод основан на работе с кластерными графиками, которые дают возможность посмотреть дополнительную информацию о торгах в свечах на графиках. Полученная информация показывает, что именно сейчас происходит на бирже и что делают трейдеры. Как и любой другой индикатор, ФПО не нужно использовать как единственно верный сигнал для сделок. Любой индикатор может ошибаться, поскольку строится на математической формуле. Формулы не умеют учитывать новости, технические ошибки трейдеров и психологические моменты.
Объем – это не просто число сделок или количество купленных и проданных активов. Это пульс рынка, отражающий интенсивность торговли и уровень интереса участников. Каждый всплеск объема – это столкновение мнений, борьба быков и медведей, кульминация ожиданий и страхов. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с анализом объемов.
Ведь трейдеру сначала нужно выяснить, куда именно от этой зоны отскочит цена, чтобы на этом заработать. Для этого пригодится дополнительный инструмент, который сможет подтвердить или опровергнуть его сигнал. Так как индикаторы объема по определению хорошо взаимодействуют, было бы правильным добавить к стратегии вертикальный инструмент. Для начала стоит установить горизонтальный индикатор на ценовой график.
Точка контроля и зона HVN – в нижней части графика, без явного преимущества со стороны продавцов или покупателей. Кроме гистограммы, индикатор создает красную линию POC – точку контроля. Наша задача – показать индикатору, какую зону графика хотим исследовать. Однако в большинстве случаев цена возвращается обратно к уровню POC. Количество истинных прорывов (breakout) гораздо меньше, чем количество возвратов к уровню максимального объема. В мире, где информация становится все более доступной, умение читать между строк, интерпретировать невидимые сигналы рынка, становится бесценным навыком.
Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Чтобы добавить на график индикатор в платформе ATAS, нажми Ctrl+I или используй иконку в меню модуля Chart (показан мышкой на скриншоте). График ниже показывает спокойное утро понедельника на рынке фьючерсов ES (E-mini S&P-500). Красные стрелки указывают на границы баланса, в рамках которого заключены 90% сделок. Благодаря горизонтальному объему мы сможем с большей вероятностью понять, чего нам ожидать от поведения цены на определенном временном горизонте.
После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей. POC (Point of Control) – максимальный уровень на гистограмме горизонтальных объемов. Синяя линия постепенно растет, подсказывая, что сделки в рамках зоны стоимости заключаются по все более высокой цене – признак бычьего рынка. Поэтому сфокусироваться на поиске лонга при пробое VAH было аргументированным решением. Основываясь на этих данных, Стейдлмайер пытался предсказать возможное развитие следующего дня.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
